如何用量化指标判断大盘次日是上涨、下跌还是震荡？

在投资中，最常见的困惑就是：现在这只股票是在走趋势，还是在震荡？如果是上升趋势，我们可以考虑持有甚至加仓； 如果是下降趋势，就要小心止损； 如果是震荡行情，贸然进出很容易被“假信号”来回收割。

那么，有没有一种量化的方法，可以客观地告诉我们：

• 当前股票是在 上升趋势
• 还是 下降趋势
• 或者只是 震荡
  

答案是：有！而且并不复杂。

接下来我就带你用 Python + 技术指标，构建一个 趋势判断小工具。

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一、三个核心指标

要判断趋势，我们可以用三个指标：ADX、MACD、CCI，它们分别从不同角度帮我们识别趋势。

1. ADX —— 判断趋势强度

ADX（Average Directional Index，平均趋向指标），用来衡量市场趋势的“强弱”，而不关心方向。

• ADX 高 → 趋势明显（无论上涨还是下跌）。
• ADX 低 → 行情震荡。
  

一般经验：

• ADX < 20：震荡市
• ADX > 25：趋势市
  

原理上，ADX 是通过价格的正向波动（+DI）和负向波动（-DI）计算出来的。简单理解就是：价格如果在某个方向上走得很坚决，ADX 就会上升。

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2. MACD —— 判断趋势方向

MACD（Moving Average Convergence Divergence，平滑异同移动平均线），是最常见的趋势指标。 它由快线 DIF 和慢线 DEA 组成：

• DIF 向上突破 DEA → 金叉，趋势偏多。
• DIF 向下跌破 DEA → 死叉，趋势偏空。
• 同时参考 0 轴位置：在 0 轴上方金叉更有力，下方死叉更有力。
  

原理上，MACD 本质是 长短期均线的差值，能直观反映趋势的方向。

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3. CCI —— 辅助确认趋势有效性

CCI（Commodity Channel Index，顺势指标），常用于判断行情是否处于超买或超卖状态。

• CCI > +100：上涨趋势比较强。
• CCI < -100：下跌趋势比较强。
• CCI 在 -100 到 +100 之间：大概率震荡。
  

原理上，CCI 是比较当前价格和过去一段时间的平均价格。如果差距过大，就说明趋势正在形成。

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二、为什么这三者结合更准确？

单一指标经常会出错，比如：

• MACD 有时会“假突破”；
• ADX 只告诉你趋势强弱，但不告诉你方向；
• CCI 波动大，容易被短期噪音干扰。
  

但是，当我们把它们组合起来时，就能互相补充：

• ADX 负责判断“是不是趋势市”。
• MACD 负责判断“方向是向上还是向下”。
• CCI 负责确认“趋势是不是可靠”。
  

理论支撑点在于：

• 趋势跟随理论：价格趋势一旦形成，往往会持续一段时间。
• 技术指标的多维确认：不同指标从“强度、方向、有效性”三个角度交叉验证，可以显著降低假信号。
  

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三、量化实现：趋势打分法

这里我主要是用一种我称之为 “趋势打分法” 的方式来评估股票的走势，它的思路是：综合多个常见的趋势类指标，分别从 趋势强度 和 趋势方向 两个维度来打分，最后给出一个较为直观的趋势判断。

在实际应用中，我选用了 ADX、MACD、CCI 和均线 这四类指标，它们各有分工：

• ADX —— 用来衡量趋势强度它只关心趋势有没有，不在乎方向。ADX 高的时候，说明市场正在走出明显趋势；低的时候，市场更容易震荡。
• MACD —— 用来观察趋势方向DIF 和 DEA 的相对位置，加上柱状图的正负，可以帮助判断市场是偏多还是偏空，同时还能对趋势强弱有一定提示。
• CCI —— 用来捕捉价格的偏离情况CCI 能反映价格是否进入超买或超卖区域，用它来辅助判断趋势的可靠性。
• 均线 —— 用来判断支撑/阻力位置我这里主要参考短期均线，结合收盘价的位置，直观地判断价格是偏强还是偏弱。
  
  

最后，把各个指标的“打分”综合在一起，就能得到：

• 一个 趋势强度等级（强、中、弱）；
• 一个 趋势方向（上涨、下跌、震荡）。
  

相比单一指标，这种“打分法”更能平衡不同维度的信息。它既能告诉你趋势走向，也能告诉你趋势力度，为选股和策略执行提供了更直观的参考。

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四、效果示例

为了大家便于观察，应用于后期策略的制定，我专门把状态绘制到了K线上。红色向上的三角表示上升趋势，绿色三角表示下降趋势，灰色的表示震荡。

示例1：

当前股票: ******.SZ
当前时间: 2025-09-17
收盘价: 377.1, MA20: 312.35
ADX: 41.03, DIF: 20.16, DEA: 14.44,MACD: 5.73, CCI: 192.79
方向得分: 3, 判定: 上升趋势
趋势强度得分: 5, 判定: 强趋势

示例2：

当前股票: ******.SH
当前时间: 2025-09-16
收盘价: 23.77, MA20: 24.6
ADX: 18.2, DIF: -0.34, DEA: -0.24,MACD: -0.1, CCI: -67.81
方向得分: -2, 判定: 下降趋势
趋势强度得分: 2, 判定: 中等趋势

示例3：

当前股票: ******.SH
当前时间: 2025-09-16
收盘价: 17.04, MA20: 16.86
ADX: 22.05, DIF: 0.35, DEA: 0.38,MACD: -0.02, CCI: 37.08
方向得分: 0, 判定: 震荡
趋势强度得分: 2, 判定: 中等趋势
五、怎么用、怎么实战？

我们现在已经有了一个 趋势打分模型，它给每个交易日输出了：

• trend（上升 / 下降 / 震荡）
• strength（强 / 中等 / 弱）
• direction_score、score（量化分数）
  

这些信息可以作为 交易策略的决策依据。如果想应用到炒股上，要考虑以下几个层次：

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1. 定义交易规则（基于趋势信号）

比如，你可以把打分结果转化成买卖点：

• 买入规则
  
  
  • trend == "上升趋势" 且 strength == "强趋势"
  • 或者 score >= 4
  • 再加上成交量放大等确认条件
    
• 卖出规则
  
  
  • trend == "下降趋势" 或 strength == "震荡/弱趋势"
  • 或者 score <= 1
  • 跌破 MA20 或者止损位
    

举个例子：

当趋势=上升趋势 且 分数>=4 → 买入  
当趋势=下降趋势 或 分数<=1 → 卖出  

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2. 结合仓位管理

趋势判断是方向，但仓位决定了收益和风险。你可以：

• 趋势刚转强 → 建 30% 仓位
• 趋势持续增强 → 加仓至 60%-80%
• 趋势转弱 → 减仓甚至清仓
  

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3. 与其他指标结合

单一趋势指标有时会失效（假突破、假反弹）。可以考虑：

• 大盘环境过滤例如只在大盘也处于“上升趋势”时做多个股。
• 板块/龙头过滤个股在强势板块里，信号成功率更高。
• 资金面结合换手率、北向资金、主力资金流向等。
  

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4. 回测验证（量化必做）

不能只凭感觉去炒股，一定要回测：

• 把你的买卖规则写成策略代码（可以直接用 Backtrader）
• 在历史数据上跑 3~5 年，看看：
  
  
  • 年化收益率
  • 最大回撤
  • 胜率、盈亏比
    
• 如果结果稳定，才有实盘意义
  
  

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5. 实盘应用方式

• 左侧交易：当信号刚出现趋势转强时提前进场，容易吃到大部分行情，但假信号多。
• 右侧交易：等趋势确认（比如连续两天得分>=4），再进场，更稳健但会少一部分利润。
  

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换句话说：现在的工具提供了一个“趋势温度计”，告诉你股票是在升温还是降温。你要做的就是：

• 把这个信号变成明确的“买入/卖出/空仓”规则；
• 用回测来证明它在历史上有效；
• 结合仓位管理和资金控制，才能真正用于实盘。
  

是否和K线预测的道理是一样的呢

量化的威力，AI 的时代

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